Sistemas de Negociação e Métodos, 5a Edição por Perry J. Kaufman.
Perry J. Kaufman.
Bem-vindo ao site do companheiro para Trading Systems and Methods, 5th Edition. Este livro totalmente revisado e atualizado inclui informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas para os mercados atuais. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades indevidas.
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Planilhas do livro:
ERRATA PARA SISTEMAS E MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO, 5ª EDIÇÃO.
*** Última Atualização 24 de julho de 2013 ***
Página 191: No final do parágrafo em "Programar os pontos altos e baixos de Swing", adicione a frase: "Observe que a planilha testa para uma inversão primeiro."
Página 702: na legenda da Figura 15.11, o "U. S." deveria ter sido "títulos dos EUA".
Página 1075: A linha iniciando "Z é a soma" deve ser "Z é a diferença". Está correto na fórmula nessa linha.
Página 1077: Na última linha do primeiro parágrafo, na expressão entre parênteses "(linha 3)" adicione o esclarecimento "(linha 3, tabela 23.8)."
Página 1093: A fórmula para probabilidade binária, B (l: p, n), tem um erro de digitação em dois termos. Os dois termos "n-1" aparecem no expoente no final e no denominador, ambos devem ser "n-l", isto é, a letra "l" em vez do número "1". Os exemplos na parte inferior da página estão corretos e usam a letra "l".
Página 1096: No último parágrafo, primeira linha, a frase "cerca de 55%" não está clara. Deve ser "entre 50% e 70%".
Perry Kaufman.
Estratégias de Investimento Algorítmico.
ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO ALGORITÍMICO.
SINAIS ›para investidores individuais.
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Estratégias de Investimento Algorítmico.
Perry Kaufman fornece estratégias totalmente sistemáticas.
para instituições e investidores individuais há mais de 40 anos.
Esses métodos algorítmicos são aplicados a.
futuros negociados em bolsa, ações individuais,
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A empresa desenvolveu uma expertise central.
em diversas áreas de negociação e hedging comercial.
Sistemas de Negociação e Métodos, + Website, 5ª Edição.
Descrição do livro.
O melhor guia para sistemas de negociação, totalmente revisado e atualizado.
Por quase trinta anos, traders profissionais e individuais recorreram à Trading Systems and Methods para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora essa atualização totalmente atualizada da Quinta Edição atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades indevidas.
Apresentando um quadro analítico para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, momentum, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de risco. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores por meio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos do design e da metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a ser usada, como criar um índice, medidas de risco e muito mais.
Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca.
O melhor guia para o design e os métodos do sistema de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito por perito aclamado Perry J. Kaufman Apresenta planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizado mais extensa e interativa leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares.
Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.
Índice.
CAPÍTULO 1 Introdução 1.
CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.
CAPÍTULO 3 Gráficos 79.
CAPÍTULO 4 Sistemas de gráficos e técnicas 151.
CAPÍTULO 5 Tendências orientadas por eventos 181.
CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235.
CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados em tempo 279.
CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309.
CAPÍTULO 9 Momento e Osciladores 369.
CAPÍTULO 10 Padrões de sazonalidade e calendário 427.
CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485.
CAPÍTULO 12 Volume, juros em aberto e amplitude 527.
CAPÍTULO 13 Spreads and Arbitrage 565.
CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617.
CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.
CAPÍTULO 16 Negociação Diurna 737.
CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779.
CAPÍTULO 18 Sistemas de distribuição de preços 801.
CAPÍTULO 19 Múltiplos Quadros Temporais 833.
CAPÍTULO 20 TECNOLOGIAS AVANÇADAS 845.
CAPÍTULO 21 Teste do sistema 905.
CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983.
CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027.
CAPÍTULO 24 Diversificação e afectação de carteiras 1099.
Sistemas de Negociação e Métodos + Website.
Sistemas de Negociação e Métodos + Website (Quinta Edição)
Perry J. Kaufman.
Hardcover $ 125,00; E-book (Adobe Digital Edition) US $ 84,99.
Se os comerciantes pudessem ter apenas um livro sobre seu ofício, Perry Kaufman's Trading Systems and Methods seria isso. Nem os comerciantes nem os investidores devem ficar sem isso. Este tem sido o caso desde a primeira edição em 1978, e é verdade nesta última edição.
Muitos leitores já podem estar felizes com seus métodos ou sistemas de negociação, mas a comparação produz uma percepção. Mesmo olhando casualmente para a vasta quantidade de informações, seus leitores irão inspirar que, embora seus métodos sejam lucrativos, pode haver maneiras de melhorar ou mesmo de alterá-los.
Em seu prefácio, Kaufman escreve que muitas coisas mudaram desde que a quarta edição apareceu nove anos atrás, em 2005. Nesta nova edição, ele dedica atenção significativa ao controle de risco.
No entanto, esteja avisado. Este livro é uma enciclopédia de um volume de exatamente o que seu título diz que é. Como todas as enciclopédias, algumas seções são mais informativas do que outras.
Kaufman conhece suas coisas, mas um livro simplesmente não é grande o suficiente para tudo.
Por exemplo, no Capítulo 4, Kaufman cita o excelente trabalho de Thomas Bulkowski em classificar o sucesso dos padrões gráficos, resumindo-o em menos de duas páginas. Eles resumem, mas não têm espaço para descrever detalhadamente os valiosos insights estatísticos de Bulkowski. No entanto, ele nos aponta para a fonte correta.
Em suma, o valor deste livro reside na vasta quantidade de informação que apresenta e na maneira como o guia a encontrar ou intuir o que não tem espaço para apresentar. Kaufman observa no final de seu Prefácio à quinta edição, o site complementar que possui planilhas de programas da TradeStation (versão 9) e do Excel 2010, com a esperança de que os códigos do MetaStock sejam adicionados no futuro.
Houve vários desenvolvimentos no uso de ferramentas técnicas nos últimos nove anos que Kaufman cobre nesta quinta edição. Ele negligenciou um desenvolvimento significativo, que é uma barra de alcance constante observada na digressão seguinte.
Introduzido pela primeira vez por Danton Long em um artigo de fevereiro de 2003, barras de momentum (agora conhecidas como barras de intervalo constante) foram apresentadas novamente em & ldquo; O tempo é relativo com barras de intervalo & rdquo; na edição de novembro de 2009 da Revista Futures. O autor escreve que eles foram concebidos por um comerciante brasileiro em 1995; ele não fez essa afirmação até depois do primeiro artigo sobre Long e essas barras apareceram 10 anos e meio atrás.
No início de 2003, a Ensign Software e o NeoTicker, seguidos posteriormente pela Fibonacci Trader, adicionaram-nos aos seus programas de gráficos. Eles estão agora disponíveis na maioria dos sistemas de gráficos, exceto MetaStock.
Pense nos gráficos de pontos e figuras convertidos em gráficos de barras padrão com aberturas, altos, baixos e fechamentos. Os usuários definem o intervalo, que é o número de marcas desejadas em cada barra. Assim, cada barra tem a mesma altura. Uma nova barra aparece somente quando o número de pulsos no conjunto de intervalos é excedido. As lacunas são preenchidas por fantasma & ndash; barras para dar uma série contínua de barras de aparência padrão.
Todas as ferramentas técnicas de gráficos não relacionadas ao tempo usadas com gráficos de barras regulares podem ser usadas com gráficos de barras de alcance constante. O & ldquo; novo & rdquo; As barras são particularmente úteis para mapear mercados que são negociados com pouca frequência. Em suma, eles ignoram o tempo para criar gráficos que tenham padrões reconhecíveis.
Até agora, tem havido muito pouco trabalho sobre como usar essas barras. Espera-se que Kaufman e analistas técnicos cuja experiência semelhante ofereça explicações sobre o valor das barras de alcance constante em breve.
Qualquer pessoa interessada em gráficos que ignorem o tempo deve ler as páginas 195-222 em gráficos de pontos e figuras. Esse exercício simples, que analisa um sistema de gráficos que a maioria dos operadores de computador não se preocupa, vai esticar um pouco as suas mentes. Isto e exercícios similares mostrarão rapidamente porque todos os comerciantes precisam deste livro.
Dadas as constantes incertezas que afligem o mundo financeiro, o Capítulo 23, "Controle de Risco", é uma leitura obrigatória para quem negocia ou investe. Mesmo aqueles que estão totalmente satisfeitos com seu método atual de controle de riscos devem lê-lo.
Como um exemplo final, talvez exagerado, qualquer um que descartar o uso da astrologia financeira fora de mão deve ler as páginas 671-683. Esta seção pode não convencê-lo a usar a astrologia para negociar, mas isso vai esticar os leitores. Mentes A maioria irá rejeitá-lo, mas pode persuadir os leitores a explorar todas as novas possibilidades que possam modificar ou melhorar os atuais sistemas ou métodos de negociação.
O primeiro capítulo começa com uma citação de Charles Darwin de que as espécies com maior probabilidade de sobreviver são as que mais respondem à mudança. Consultar este livro manterá os leitores com mente aberta no modo de sobrevivência correto.
Sistemas de Negociação e Métodos.
Wiley Trading.
por Perry J. Kaufman.
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Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca. O melhor guia para o design e os métodos do sistema de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito por perito aclamado Perry J. Kaufman Apresenta planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizado mais extensa e interativa leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares.
Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.
Wiley Trading.
Descrição.
Por quase trinta anos, traders profissionais e individuais recorreram à Trading Systems and Methods para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora essa atualização totalmente atualizada da Quinta Edição atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades indevidas.
Apresentando um quadro analítico para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, momentum, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de risco. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores por meio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos do design e da metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a ser usada, como criar um índice, medidas de risco e muito mais.
Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca.
O melhor guia para o design e os métodos do sistema de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito por perito aclamado Perry J. Kaufman Apresenta planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizado mais extensa e interativa leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares.
Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.
Índice.
Prefácio à quinta edição xv.
CAPÍTULO 1 Introdução 1.
O Papel Expansivo da Análise Técnica 1.
Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2.
Uma linha na areia entre os fundamentos e a análise técnica 4.
Profissional e Amador 5.
Decidindo sobre um estilo de negociação 8.
Ruído de Medição 10.
Amadurecendo Mercados e Globalização 14.
Material de Apoio 16.
Diretrizes para Pesquisa 18.
Objetivos deste livro 19.
Perfil de um sistema de negociação 20.
Uma palavra sobre a notação usada neste livro 23.
E finalmente . . . 23
CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.
Sobre dados e média 26.
Distribuição de Preços 33.
Momentos da Distribuição: Variância, Assimetria e Curtose 37.
Padronizando Risco e Retorno 48.
Medidas Padrão de Desempenho 58.
Oferta e Demanda 66.
CAPÍTULO 3 Gráficos 79.
Encontrando Padrões Consistentes 80.
O que causa as movimentações de preços e tendências? 82
O Gráfico de Barras e sua Interpretação por Charles Dow 83.
Formações cartográficas 92.
Padrões de um dia 102.
Padrões de Continuação 113.
Conceitos Básicos em Negociação de Cartas 117.
Acumulação e Distribuição & # 8212; Bottoms and Tops 118.
Padrões Episódicos 132.
Objetivos de preço para o gráfico de barras 133.
Estratégias Implícitas em Cartas de Candlestick 139.
Uso Prático do Gráfico de Barras 144.
Evolução nos Padrões de Preços 148.
CAPÍTULO 4 Sistemas de gráficos e técnicas 151.
Dunnigan e o método do impulso 152.
Sistema de Fase de Congestionamento de Nofri 155.
Dias Externos com uma Parte Externa Fechar 157.
Dias Internos 158.
Pontos de Pivô 158.
Ação e Reação 159.
Quebra de Canal 167.
Movendo Canais 170.
Índice de Canal de Commodity 171.
Técnicas Combinadas de Wyckoff 172.
Padrões Complexos 173.
Um estudo de padrões de gráficos 176.
Rankings de padrão gráfico Bulkowski 178.
CAPÍTULO 5 Tendências orientadas por eventos 181.
Swing Trading 182.
Construindo um Gráfico Swing Usando um Filtro Swing.
Gráficos de ponto e figura 195.
O Breakout N-Dia 222.
CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235.
Componentes de uma série temporal 235.
Características dos dados de preço 236.
Regressão Linear 238.
Correlação Linear 248.
Aproximações não lineares para duas variáveis 252.
Transformando Linear Não Linear 256.
Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis 257.
Aproximações Multivariadas 259.
Sinais Básicos de Negociação Usando um Modelo de Regressão Linear 273.
Medindo a Força do Mercado 276.
CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados em tempo 279.
Previsão e Seguindo 279.
Mudança de preço ao longo do tempo 284.
A média móvel 284.
Média Móvel Geométrica 292.
Média acumulativa 293.
Redefinir Média Acumulada 293.
Efeito Drop-Off 293.
Suavização Exponencial 293.
Traçando Flags e Leads 307.
CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309.
Por que os sistemas de tendência funcionam 309.
Sinais Básicos de Compra e Venda 314.
Bandas e Canais 320.
Aplicações de uma tendência única 330.
Comparação dos principais sistemas de tendências 336.
Técnicas usando duas linhas de tendência.
Múltiplas Tendências e Senso Comum 356.
Estudos abrangentes 359.
Selecionando o método de tendência correto e velocidade 359.
Movendo Sequências Médias: Progressão do Sinal 363.
Saídas antecipadas de uma tendência 366.
Cruzamentos médios móveis projetados 366.
CAPÍTULO 9 Momento e Osciladores 369.
Índice de divergência 384.
Momento Duplo Suavizado 404.
Velocidade e aceleração 412.
Técnicas de Momento Híbrido 416.
Divergência de Momentum 418.
Alguns comentários finais sobre o Momentum 426.
CAPÍTULO 10 Padrões de sazonalidade e calendário 427.
Fator Consistente 428.
O padrão sazonal 429.
Métodos populares para calcular a sazonalidade 430.
Filtros sazonais 456.
Sazonalidade e Bolsa de Valores 478.
Senso Comum e Sazonalidade 483.
CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485.
Conceitos Básicos do Ciclo 485.
Descobrindo o Ciclo 494.
Entropia Máxima 514.
Índice de Canal de Ciclo 520.
Indicador de Ciclo Curto 521.
CAPÍTULO 12 Volume, juros em aberto e amplitude 527.
Um caso especial para o volume 527 dos futuros.
Variações dos Padrões Normais 529.
Interpretação Padrão 531.
Indicadores de volume 535.
Indicadores de Largura 546.
Interpretando o volume e a amplitude sistematicamente 554.
Um modelo de probabilidade integrado 558.
Padrões de Volume Intradiário 559.
Filtrando o baixo volume 562.
Índice de Facilitação de Mercado 564.
CAPÍTULO 13 Spreads and Arbitrage 565.
Dinâmica de Futuros Spreads Intramarket 566.
Taxas de Transporte 567.
Spreads em ações 569.
Relações de Spread e Arbitragem 570.
Redução de Risco nos Spreads 571.
The Carry Trade 596.
Alterando Relacionamentos de Propagação
Spreads Intermarket 602.
CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617.
Medindo a notícia 618.
Negociação de Eventos 623.
Relatório de Compromisso de Comerciantes 635.
Parecer e Opinião Contrária 641.
Fibonacci e Comportamento Humano 648.
Princípio de Ondas de Elliott 651.
Construções de preço alvo usando a relação de Fibonacci 660.
Sistema de Compasso da Seção Dourada de Fischer 662.
W. D. Gann & # 8212; Tempo e Espaço 666.
Astrologia Financeira 671.
CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.
Projetando altos e baixos diários 687.
Hora do dia 689.
Abrindo Lacunas 699.
Padrões de semana, fim de semana e reversão 711.
Reconhecimento de Padrões Baseado em Computador 732.
Métodos de Inteligência Artificial 735.
CAPÍTULO 16 Negociação Diurna 737.
Impacto dos custos de transação 738.
Principais Elementos do Dia de Negociação 744.
Negociação usando padrões de preços 753.
Sistemas de Interrupção Intraday 759.
Padrões de Volume Intradiário 774.
Choques de Preços Intradiários 775.
CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779.
Cálculos de tendência adaptativa 779.
Variações Adaptativas 788.
Outros cálculos de impulso adaptativo 793.
Sistema de Breakout Intraday adaptável 796.
Um processo adaptativo 797.
Considerando os Métodos Adaptativos 798.
CAPÍTULO 18 Sistemas de distribuição de preços 801.
Distribuição de Medição 801.
Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805.
Distribuição de Preços 811.
Perfil do mercado de Steidlmayer 822.
Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830.
CAPÍTULO 19 Múltiplos Quadros Temporais 833.
Ajustando Dois Horizontes para Trabalhar Juntos 833.
Sistema de Troca do Ecrã Triplo do Élder 835.
Quadros Temporais de Robert Krausz 838.
KST System 842 de Martin Pring.
CAPÍTULO 20 TECNOLOGIAS AVANÇADAS 845.
Medindo a volatilidade 845.
Usando Volatilidade para Negociar 856.
Seleção de Comércio Usando Volatilidade 861.
Tendências e Ruído de Preço 868.
Tendências e Taxa de Juros Carry 871.
Sistemas especialistas 871.
Lógica Difusa 875.
Fractais, caos e entropia 880.
Redes Neurais 886.
Algoritmos Genéticos 895.
Replicação de fundos de hedge 902.
CAPÍTULO 21 Teste do sistema 905.
Identificando os Parâmetros 908.
Selecionando os dados de teste 910.
Testando Integridade 916.
Buscando o melhor resultado 919.
Visualizando e Interpretando os Resultados dos Testes 922.
Teste em larga escala 932.
Refinando as Regras de Estratégia 937.
Chegando aos Resultados de Testes Válidos 938.
Comparando os Resultados de Dois Sistemas 946.
Lucrando com os piores resultados 950.
Teste novamente para alterar os parâmetros 951.
Testando através de uma ampla gama de mercados 954.
Preço Choques 970.
Anatomia de uma otimização 972.
Resumindo a Robustez 976.
CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983.
Uso e Abuso do Computador 984.
Eventos extremos 992.
Gambling Technues & # 8212; A Teoria das Corridas 1000.
Negociação Seletiva 1011.
Sistema de compensações 1012.
Limites de Negociação e Mercados Desconectados 1018.
Prata e NASDAQ & # 8212; Bom demais para ser verdade 1020.
Semelhança dos Sinais Sistemáticos de Negociação 1021.
CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027.
Confundindo a Sorte com a Habilidade 1027.
Aversão ao Risco 1028.
Medição de retorno e risco 1034.
Alavancagem baseada na exposição 1049.
Risco Individual de Comércio 1050.
Kaufman em paradas e realização de lucros 1059.
Ranking de Mercados para Seleção 1062.
Probabilidade de Sucesso e Ruína 1072.
Inserindo uma posição 1076.
Compondo uma posição 1080.
Tendências de Equity 1085.
Investir e Reinvestir: Ótimo f 1088.
Comparando Resultados Esperados e Reais 1092.
CAPÍTULO 24 Diversificação e afectação de carteiras 1099.
Alterando Correlações 1105.
Tipos de modelos de carteira 1105.
Cálculos Clássicos de Alocação de Portfólio 1107.
Encontrando alocação otimizada de portfólios usando o Solver 1109 do Excel.
Solução de Algoritmo Genético da Kaufman para Alocação de Carteira (GASP) 1114.
Estabilização de Volatilidade 1142.
APÊNDICE 1 Tabelas Estatísticas 1147.
APÊNDICE 2 Solução matricial para equações lineares e cadeias de Markov 1151.
APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161.
Sistemas de Negociação e Métodos.
Wiley Trading.
por Perry J. Kaufman.
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Índice.
CAPÍTULO 1 Introdução 1.
CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.
CAPÍTULO 3 Gráficos 79.
CAPÍTULO 4 Sistemas de gráficos e técnicas 151.
CAPÍTULO 5 Tendências orientadas por eventos 181.
CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235.
CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados em tempo 279.
CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309.
CAPÍTULO 9 Momento e Osciladores 369.
CAPÍTULO 10 Padrões de sazonalidade e calendário 427.
CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485.
CAPÍTULO 12 Volume, juros em aberto e amplitude 527.
CAPÍTULO 13 Spreads and Arbitrage 565.
CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617.
CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.
CAPÍTULO 16 Negociação Diurna 737.
CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779.
CAPÍTULO 18 Sistemas de distribuição de preços 801.
CAPÍTULO 19 Múltiplos Quadros Temporais 833.
CAPÍTULO 20 TECNOLOGIAS AVANÇADAS 845.
CAPÍTULO 21 Teste do sistema 905.
CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983.
CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027.
CAPÍTULO 24 Diversificação e afectação de carteiras 1099.
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